Retiros extraordinarios: estimación de los requerimientos de liquidez de las entidades bancarias

Resumen

La presente investigación es una propuesta metodológica para estimar los requerimientos adicionales de liquidez (RAL) de una entidad bancaria cuando los retiros de depósitos superan sus niveles mínimos de stock monetario, definidos por las tenencias en cuentas en el país, en el exterior y títulos valores.

Mediante técnicas de simulación no paramétricas multivariadas se generaron escenarios de estrés bancario, es decir aquellos eventos en los cuales el monto de los retiros de depósitos sobrepasa las tenencias líquidas de las entidades, los mismos que se cuantificaron para construir la distribución de probabilidad de ocurrencia de estos casos y así calcular los faltantes de liquidez. El modelo construido consideró el comportamiento histórico semanal de los depósitos totales así como de los activos líquidos de cada banco del sistema entre el 27 de mayo de 1997 y el 15 de septiembre de 2004.