Vulnerabilidades de Sistemas Bancarios en una Economía Dolarizada, caso Ecuador 2003-2012

Resumen

El presente estudio muestra una aproximación a las metodologías de los modelos de fragilidad inanciera aplicada al caso ecuatoriano, para evaluar cuales son los factores que inciden en el comportamiento de la banca privada ecuatoriana en un contexto de dolarización integral. Durante el desarrollo del trabajo, se hace una revisión de la literatura más importante sobre el tema y se exponen los principales aspectos metodológicos de los modelos de fragilidad inanciera. En la parte empírica, se hace un breve resumen de los principales factores que incidieron en el estallido de una de las peores crisis de la historia del país, así como también se analiza el escenario macroeconómico en que se ha desarrollado la industria
bancaria en un contexto de dolarización. Además, a través de la implementación de un modelo “logit” de fragilidad inanciera se llegó a identiicar cuál es el grado de vulnerabilidad de la banca ecuatoriana ante el comportamiento de un conjunto de variables macroeconómicas y inancieras, las cuales deben ser constantemente monitoreadas con el in de prevenir posibles escenarios de inestabilidad en el sector bancario. Finalmente, se exponen las principales conclusiones obtenidas del modelo para el caso del Ecuador en el período 2003-2012.