Analizando la dinámica del índice del dólar estadounidense: perspectivas del NYICDX
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Resumen
Esta investigación analiza de manera descriptiva la evolución del índice NYICDX entre 2000 y 2024, empleando la teoría de la sonrisa del dólar (TSD) como marco conceptual. A través de un enfoque inferencial, se evalúan las distintas etapas del índice mediante estadísticos descriptivos, pruebas de normalidad, coeficiente de variación y la prueba de Friedman. Se introduce, además, un nuevo indicador: el coeficiente de fuerza de inclinación (CFI), para profundizar en el análisis de las tendencias. Con el objetivo de comprender la dinámica del NYICDX y caracterizar sus principales etapas, se vincula el análisis con las crisis económicas más relevantes del periodo. Los resultados obtenidos revelan que las etapas recesión global y robusta expansión económica presentan mayor volatilidad, coincidiendo con la premisa de la TSD sobre cambios de tendencia. El CFI confirma que la etapa desaceleración del crecimiento estadounidense exhibe la mayor fuerza de caída, mientras que las etapas crecimiento de las economías foráneas y robusta expansión económica muestran las mayores fuerzas de crecimiento. La prueba de Friedman expone resultados espejos e indica que existen diferencias significativas entre algunas etapas, como el crecimiento del resto del mundo, la recesión en EE.UU. y el crecimiento del resto de economías que superan a EE.UU. Sin embargo, no se encuentran diferencias significativas entre otras etapas. En conclusión, este estudio proporciona una caracterización detallada de la dinámica del NYICDX a lo largo de las últimas décadas, validando en gran medida los postulados de la TSD y aportando nuevas evidencias a través del CFI.
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